Никто пока так и не разобрался как настроить изменение статуса платежа? у меня так же. деньги переводятся, возвращает на страницу заказа, но при этом он не становится оплаченым.
что бы заработало, необходимо в кнопке указать параметр type=xml
http://market.yandex.ru/addresses.xml?callback=http%3A%2F%2Fexample.org%2Fshop%2Forder&type=xml